526互联

设置动态的spread

发布时间 2023-03-30 16:06:59作者: 金凯旋

  1. 基于波动率的动态spread：根据市场波动率的变化动态调整spread。可以使用统计方法，比如历史波动率、实时波动率等，也可以使用模型，比如GARCH模型等。

  2. 基于订单簿的动态spread：根据当前订单簿的情况动态调整spread。例如，当买入订单数量增加时，可以适当提高卖价的spread，以此来平衡市场需求和供给。

  3. 基于交易量的动态spread：根据当前市场交易量的情况动态调整spread。例如，当市场交易量较低时，可以适当降低spread，以吸引更多的交易。

 

       

import numpy as np
import pandas as pd
import datetime

# 计算历史波动率
def calculate_volatility(data, window=252):
    log_return = np.log(data / data.shift(1))
    vol = log_return.rolling(window=window).std() * np.sqrt(window)
    return vol

# 获取当前市场深度
def get_order_book():
    order_book = pd.DataFrame({
        'bid_price': [10, 9, 8, 7],
        'bid_quantity': [100, 200, 300, 400],
        'ask_price': [11, 12, 13, 14],
        'ask_quantity': [400, 300, 200, 100]
    })
    return order_book

# 根据历史波动率计算spread
def set_dynamic_spread():
    # 获取历史价格数据
    start_date = datetime.datetime(2022, 1, 1)
    end_date = datetime.datetime(2022, 3, 30)
    data = get_price_data('AAPL', start_date, end_date)

    # 计算历史波动率
    volatility = calculate_volatility(data)

    # 根据波动率计算spread
    last_price = data.iloc[-1]
    dynamic_spread = last_price * volatility / 100

    return dynamic_spread

# 根据动态spread下单
def send_order():
    order_book = get_order_book()
    dynamic_spread = set_dynamic_spread()

    # 根据spread计算报价
    bid_price = order_book['bid_price'][0] - dynamic_spread
    ask_price = order_book['ask_price'][0] + dynamic_spread

    # 下单
    sendLongOrder(price=ask_price, quantity=1)
    sendShortOrder(price=bid_price, quantity=1)

 

基于波动率动态设置spread