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方法总结|风险溢出主要方法CoVaR、MES、SRISK、DY

发布时间 2023-04-10 10:42:54作者: copula

  近年来，在防范化解系统性金融风险的背景下，市场间的风险溢出及系统性风险是一个研究热点，运用的指标主要有CoVaR、CoES、MES、LRMES、SRISK、DY等。通常情况下，计算方法可以分为静态和动态，线性和非线性，上行和下行，具体概括为以下几类：

    1.静态/时变Copula

    2.上行/下行Copula

    3.静态/时变藤VineCopula

    4.GARCH族/DCC-GARCH

    5.静态/动态分位数回归

    6.TVP-VAR

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