Long-term Forecasting with TiDE: Time-series Dense Encoder
论文地址：https://arxiv.org/abs/2304.08424
代码地址：https://github.com/google-research/google-research/tree/master/tide

摘要：这篇论文提出了时间序列密集编码器(TiDE)，一种基于MLP的编码器-解码器模型，用于长期时间序列预测，它具有线性模型的简单性和速度，同时也能够处理协变量和非线性依赖关系。

图1：模型总体结构

1 前情提要

1.1 残差块 Residual Block

结构如下（下面的代码全部都有省略，lin_a, lin_b, lin_res都是个全连接层）：

class MLPResidual(keras.layers.Layer):
  """Simple one hidden state residual network."""
   def call(self, inputs):
    """Call method."""
    h_state = self.lin_a(inputs)
    out = self.lin_b(h_state)
    out = self.dropout(out)
    res = self.lin_res(inputs)
    if self.layer_norm:
      return self.lnorm(out + res)
    return out + res

图2：残差块结构

1.2 数据处理

给数据添加了许多时间维度的标签，如“minutes of hour, hours of day, days of month”等，以及节日标签“ChristmasDay,NewYearsEve,BlackFriday”等。

看了下代码，数据迭代器iterator中，数据格式如下图：

图3：iterator中的数据结构

2 模型框架

2.1 Encoding

第一步，从数据中提取past_x和future_x：将1,2合并成past_x, 4,5合并成future_x，其中对2和5做了embedding
第二步，对past_x和future_x做残差操作。
第三步，合并x, y, a：enc_pase+enc_future=x，past_ts=y，ts_embs=a
第四步，encoder

图4：encoding操作

# 从数据中提取past_x和future_x
past_feats = self._assemble_feats(past_data[1], past_data[2])
future_feats = self._assemble_feats(future_features[0], future_features[1])
# 残差操作
encoded_past_feats = tf.transpose(
    self.time_encoder(tf.transpose(past_feats))
)
encoded_future_feats = tf.transpose(
    self.time_encoder(tf.transpose(future_feats))
)
# 合并
encoder_input = tf.concat([past_ts, enc_past, enc_future, ts_embs], axis=1)
# encoder
encoding = self.encoder(encoder_input)

2.2 decoding

第一步，对编码输出进行解码
第二步，将解码结果与x_future合并
第三步，将合并结果通过残差块
第四步，与y_past相加

# decoder
decoder_out = self.decoder(encoding)
# stack
enc_fut = tf.repeat(
    tf.expand_dims(encoded_future_feats, axis=0), bsize, 0
)
final_in = tf.concat([decoder_out, enc_fut], axis=1)
# 残差块
out = self.final_decoder(tf.transpose(final_in, (0, 2, 1)))
# 与y残差相加
residual_out = self.linear(past_ts)
out += residual_out