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R语言风险价值VaR（Value at Risk）和损失期望值ES（Expected shortfall）的估计|附代码数据

全文链接：http://tecdat.cn/?p=15929 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告，包括一些图形和统计输出。 风险价值VaR和损失期望值ES是常见的风险度量 首先明确： 时间范围-我们展望多少天？ 概率水平-我们怎么看尾部分布？ 在给定时间范围内的盈亏预测分布，示例如图1所示 ......
期望值 shortfall Expected 损失 风险
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