价差
【Mquant】7:构建价差套利(三) ——空间误差校正模型
1. 上节回顾 【Mquant】6:构建价差套利(二)上节带领大家编写了统计套利均值回归的程序,通过历史回测发现还不能进入实盘交易状态,原因出现在手续费率上,由于加密市场手续费率较高,我们选择国内期货市场,一般期货市场手续费率可以达到万分之一,个别品种手续费率可以达到万分之0.1。这节内容,我们围绕 ......
【Mquant】6:构建价差套利(二)
1. 上节回顾 【Mquant】5:构建价差套利(一)介绍了价差套利的原理和跨期套利的概念。同时,提到了价差套利存在的一定风险,并且介绍了跨期套利的原理和分类、投研分析和价差特征分析的方法。 2. 本节内容 本文将带领读者从零开始,逐步构建一个完整的价差实战套利策略。这将是一个循序渐进的过程,旨在帮 ......
【Mquant】5:构建价差套利(一)
1.价差套利原理 价差套利是一种金融交易策略,通过利用不同市场或不同交易所之间的价格差异来获取利润。以下是价差套利的原理: 基本原则:价差套利的基本原则是同时在相关合约上建立一个多头部位和一个空头部位,以利用两个头寸之间的差值变化来获利。 跨交易所套利:在不同交易所之间进行套利是一种常见的价差套利策 ......