股票投资

全文链接：http://tecdat.cn/?p=30426 最近我们被客户要求撰写关于GARCH-EVT-Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 对VaR计算方法的改进，以更好的度量开放式基金的风险。本项目把基金所持股票看成是一个投资组合，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性， ......

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导入每只股票的净值数据： import pandas as pd import numpy as np from scipy.optimize import minimize StockPrices = pd.DataFrame() StockPrices = pd.read_excel('zuhe ......

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全文链接：http://tecdat.cn/?p=24182 最近我们被客户要求撰写关于极值理论的研究报告，包括一些图形和统计输出。 本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值（和条件 VaR） 使用 Anderson-Darling 检验对 10 只股票的组合数据 ......