RiceQuant
基于RiceQuant的期货多因子策略实现(三)
### 前言 上一小节中，介绍了期货多因子的大类分类，同时给出了一部分因子公式。 本节将展示完整的单因子分析流程，用于筛选后期构建多因子模型的素材。 ### 流程 1. 因子预处理 * 极值处理 * 标准化 * 中性化 2. IC分析 3. 分组收益分析 4. 因子收益率分析 ### 案例展示 以[ ......
基于RiceQuant的期货多因子策略实现(二)
### 前言 1. 介绍期货交易经典理论 2. 介绍期货因子大类分类 3. 通过构建时序与截面因子，构建多空组合。 ### 交易理论 1. 现货溢价理论（套保者影响） 2. 对冲压力假说（期货价格由现货价格和对冲需求共同决定） 3. 存储理论（商品的存储影响现货和期货之间的价格关系，存储成本低，市场 ......
基于RiceQuant的期货多因子策略实现(一)
### 前言 基于多因子模型理论，介绍其在国内期货的应用，并使用米宽（RiceQuant）的RQFactor进行实现。 ### 理论基础 CAMP： 资产的预期超额收益由 市场组合的预期超额收益 与 资产对市场风险的暴露决定 ![](https://img2023.cnblogs.com/blog/ ......