波动性

全文链接：https://tecdat.cn/?p=33885 原文出处：拓端数据部落公众号 本文描述了帮助客户使用马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法通过贝叶斯方法估计基本的单变量随机波动模型，就像Kim等人（1998年）所做的那样。 定义模型以及从条件后验中抽取样本的函数的代码也在Python脚本 ......

原文链接：http://tecdat.cn/?p=22546 原文出处：拓端数据部落公众号 最近我们被客户要求撰写关于随机波动率(SV)模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。 资产价格具有随时间变化的波动性（逐日收益率的方差）。在某些时期，收益率是高度变化的，而在其他时期则非常平稳。随机波动率模型 ......

全文链接:https://tecdat.cn/?p=33809 原文出处：拓端数据部落公众号 随机波动模型（Stochastic volatility models）经常被客户用来对股票价格随时间的变动性进行建模。波动性（volatility）是随时间的对数收益的标准差。与假设波动性恒定不变不同，随 ......

全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=29581 最近我们被客户要求撰写关于模拟股票价格的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在本工作表中，我们将研究价格、收益率和波动性。波动性通常用收益率的均方差来衡量，例如夏普比率的分母，它被用作风险的衡量标准。 我们将使用股票价格的平均对数收益 ......