收益率
R语言无套利区间模型：正向套利和反向套利次数、收益率分析华泰柏瑞300ETF可视化
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31973 原文出处：拓端数据部落公众号 股指期货的套利交易有助于股指期货实现其价格发现以及风险规避的功能，因此提高套利交易的效率,对于发挥股指期货在经济发展中的作用有着重要的意义。 本文帮助客户对期货期现套利的研究。研究中主要以期货及其现货指数的数 ......
【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析|附代码数据
阅读全文：http://tecdat.cn/?p=6193 最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数，通常称为边缘。在本视频中，我们通过可视化的方式直观地介绍了Copula函数，并通过R软件应用于金融时间序列 ......
R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合数据预期收益率可视化|附代码数据
全文链接：https://tecdat.cn/?p=33146 原文出处：拓端数据部落公众号 最近我们被客户要求撰写关于马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)的研究报告，包括一些图形和统计输出。 证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题：即预期收益与风险。 那么如何测定组合 ......
R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列|附代码数据
原文链接：http://tecdat.cn/?p=26897 最近我们被客户要求撰写关于GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 风险价值 (VaR) 是金融风险管理中使用最广泛的市场风险度量，也被投资组合经理等从业者用来解释未来市场风险 风险价值 (VaR) VaR 可以定义为资产在给定时间 ......
MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率时间序列波动的拟合与预测|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=24211 最近我们被客户要求撰写关于GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 使用 garch 指定一个单变量GARCH（广义自回归条件异方差）模型 （ 点击文末“阅读原文”获取完整代码数据******** ）。 garch 模型的关键参数包 ......
R语言无套利区间模型期货期现研究：正向套利和反向套利次数、收益率分析华泰柏瑞300ETF可视化|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31973 最近我们被客户要求撰写关于无套利区间模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。 股指期货的套利交易有助于股指期货实现其价格发现以及风险规避的功能，因此提高套利交易的效率,对于发挥股指期货在经济发展中的作用有着重要的意义 本文帮助客户对期货期 ......
学习笔记423—41.7%年化收益率 人工智能买股可以如此简单
41.7%年化收益率 人工智能买股可以如此简单 学一门知识，充实自我 掌握一项工具，让生活更美好~今天flare老师教大家AI选股，轻松搭建一个年化收益40%的机器学习选股策略 —by flare zhao,转载请注明出处，原创不易，谢谢支持 话不多说，先看策略的最终表现： 2017年12月到201 ......
理解贷款利率（名义利率与实际利率、年化利率、单利与复利、还款方式、折现率与内部收益率）
在生活中，经常会看到这样的宣传： 某银行：信用卡分期，月利率低至 0.28% 某购物网站：零首付购 XXX，每期只需支付 0.6% 手续费 这些利率真的有这么低吗？ 也许你看到过一些文章，告诉你这些利率都是骗人的，实际利率高的吓人。然后会给你一个公式，告诉你怎么计算实际的利率。 但为什么用这些公式计 ......
MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率时间序列波动的拟合与预测|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=24211 最近我们被客户要求撰写关于GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 使用 garch 指定一个单变量GARCH（广义自回归条件异方差）模型 （ 点击文末“阅读原文”获取完整代码数据******** ）。 garch 模型的关键参数包 ......
Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=24753 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要 然后，我使用该模型生成模拟值，并使用实际收益和 ......
R语言GARCH模型对股市sp500收益率bootstrap、滚动估计预测VaR、拟合诊断和蒙特卡罗模拟可视化|附代码数据
原文链接：http://tecdat.cn/?p=26271 最近我们被客户要求撰写关于GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路，分别由 Engle (1982) 和 Bollersl ......
MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率时间序列波动的拟合与预测|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=24211 最近我们被客户要求撰写关于GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 使用 garch 指定一个单变量GARCH（广义自回归条件异方差）模型 （ 点击文末“阅读原文”获取完整代码数据******** ）。 garch 模型的关键参数包 ......
R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合数据预期收益率可视化
全文链接：https://tecdat.cn/?p=33146 原文出处：拓端数据部落公众号 证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题：即预期收益与风险。 那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产分配是市场投资者迫切需要解决的问题。正是在这样的背景下，在50年代和60 ......
Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=24753 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要 然后，我使用该模型生成模拟值，并使用实际收益和 ......
R语言收益率和波动性模拟股票价格COMP226带自测题|附代码数据
全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=29581 最近我们被客户要求撰写关于模拟股票价格的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在本工作表中，我们将研究价格、收益率和波动性。波动性通常用收益率的均方差来衡量，例如夏普比率的分母，它被用作风险的衡量标准。 我们将使用股票价格的平均对数收益 ......
R语言无套利区间模型期货期现研究：正向套利和反向套利次数、收益率分析华泰柏瑞300ETF可视化|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31973 最近我们被客户要求撰写关于无套利区间模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。 股指期货的套利交易有助于股指期货实现其价格发现以及风险规避的功能，因此提高套利交易的效率,对于发挥股指期货在经济发展中的作用有着重要的意义 本文帮助客户对期货期 ......
python计算收益率
import pandas as pd import numpy as np import warnings warnings.filterwarnings("ignore") pd.options.plotting.backend = "plotly" #从csv文件获取数据 data = pd. ......
R语言GARCH模型对股市sp500收益率bootstrap、滚动估计预测VaR、拟合诊断和蒙特卡罗模拟可视化|附代码数据
原文链接：http://tecdat.cn/?p=26271 最近我们被客户要求撰写关于GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路，分别由 Engle (1982) 和 Bollersl ......
Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=24753 最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要 然后，我使用该模型生成模拟值，并使用实际收 ......
用R语言用Nelson Siegel和线性插值模型对债券价格和收益率建模|附代码数据
原文链接：http://tecdat.cn/?p=11758 最近我们被客户要求撰写关于Nelson Siegel和线性插值模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。 保证金购买是指投资者先从银行或经纪人处借得资金购买证券，而所购买的证券作为借入资金的抵押 债券基础 零息债券是指以贴现方式发行，不附息 ......