风险投资

全文链接：https://tecdat.cn/?p=33146 原文出处：拓端数据部落公众号 最近我们被客户要求撰写关于马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)的研究报告，包括一些图形和统计输出。 证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题：即预期收益与风险。 那么如何测定组合 ......

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22862 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告，包括一些图形和统计输出。 风险价值 (VaR) 是一种统计数据，用于量化公司、投资组合在特定时间范围内可能发生的财务损失程度 什么是风险价值（VaR）？ 该指标最常被投资银行和商业银行用来确定 ......

全文链接：http://tecdat.cn/?p=24753 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要 然后，我使用该模型生成模拟值，并使用实际收益和 ......

全文链接：https://tecdat.cn/?p=33146 原文出处：拓端数据部落公众号 证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题：即预期收益与风险。 那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产分配是市场投资者迫切需要解决的问题。正是在这样的背景下，在50年代和60 ......

全文链接：http://tecdat.cn/?p=24753 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要 然后，我使用该模型生成模拟值，并使用实际收益和 ......

导入每只股票的净值数据： import pandas as pd import numpy as np from scipy.optimize import minimize StockPrices = pd.DataFrame() StockPrices = pd.read_excel('zuhe ......

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22862 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告，包括一些图形和统计输出。 风险价值 (VaR) 是一种统计数据，用于量化公司、投资组合在特定时间范围内可能发生的财务损失程度 什么是风险价值（VaR）？ 该指标最常被投资银行和商业银行用来确定 ......

全文链接：http://tecdat.cn/?p=24753 最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要 然后，我使用该模型生成模拟值，并使用实际收 ......

全文链接：http://tecdat.cn/?p=24182 最近我们被客户要求撰写关于极值理论的研究报告，包括一些图形和统计输出。 本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值（和条件 VaR） 使用 Anderson-Darling 检验对 10 只股票的组合数据 ......