协方差
Matlab协方差矩阵的计算原理
a = -1 1 2 -2 3 1 4 0 3 for i=1:size(a,2) for j=1:size(a,2) c(i,j)=sum((a(:,i)-mean(a(:,i))).*(a(:,j)-mean(a(:,j))))/(size(a,1)-1); end end c = 10.333 ......
论文研读_协方差矩阵自适应演化(CMA-ES)
论文研读_协方差矩阵自适应演化 根据代码,可以看出主要包含以下几个模块: 初始化模块:定义优化函数、问题维度、初始点、步长等参数的初始化。 生成模块:随机生成λ个后代样本。 选择模块:根据适应度对后代进行排序,选择较好的μ个后代进行重组,得到新的均值。 更新模块:更新协方差矩阵、进化路径、步长等自适 ......
论文研读_通过具有可扩展的小子种群的协方差矩阵适应性进化策略解决大规模多目标优化问题S3-CMA-ES(未完成)
论文研读_通过具有可扩展的小子种群的协方差矩阵适应性进化策略解决大规模多目标优化问题 创新点 随着目标或决策变量的数量增加，收敛性和多样性之间的冲突变得更为严重，因此在它们之间取得平衡变得越来越困难。此时S 3 -CMA-ES，它使用一系列子种群来近似LSMOPs的PFs，并强调不同子种群间的多样性 ......
协方差
协方差 协方差的计算公式 协方差的计算公式为：COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）。EX为随机变量X的数学期望，EXY是XY的数学期望。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。 变量间相关的关系： 一般有三种：正相关、负相 ......
协方差矩阵
概念 协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。 其实简单来讲，协方差就是衡量两个变量相关性的变量。当协方差为正时，两个变量呈正相关关系（同增同减）；当协方差为负时，两个变量呈负相关关系（一增一减）。 而协方差 ......