模拟法
电力系统随机潮流概率潮流计算MATLAB程序包含蒙特卡洛模拟法、半不变量法+级数展开(Gram-Charlie,Cornis
电力系统随机潮流概率潮流计算MATLAB程序包含蒙特卡洛模拟法、半不变量法+级数展开(Gram-Charlie,Cornish-Fisher);考虑光伏不确定性(Beta分布),以IEEE34节点为例,计算节点电压、支路潮流概率密度、累计概率并绘制曲线。有注释,附带参考文献,不代做。缺点是该节点系统 ......
Matlab正态分布、历史模拟法、加权移动平均线 EWMA估计风险价值VaR和回测标准普尔指数 S&P500时间序列|附代码数据
原文链接:http://tecdat.cn/?p=24480 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告,包括一些图形和统计输出。 此示例说明如何使用三种方法估计风险价值 (VaR) 并执行 VaR 回测分析。这三种方法是: 正态分布 历史模拟 指数加权移动平均线 (EWMA) 风险价值是一种量化 ......