波动性
2023.06.30情绪波动
自己这一两年做的也不算差，为什么老是会陷入到一种情绪低落的状态下，难道是因为社交太少了 女朋友对我也是爱答不理的，她一直说不合适，突然明白不合适不就是不爱了，能有因为爱着因为不合适分手的吗，可笑 这次端午见面，本来两人就需要见面，熟悉，沟通，然后进来了一些不认识的，她的亲戚，还要去表演，附和， 失眠 ......
R语言随机波动模型SV：马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31162 最近我们被客户要求撰写关于SV模型的研究报告，包括一些图形和统计输出 本文做SV模型，选取马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法估计。 模拟SV模型的估计方法： sim <- svsim(1000,mu=-9 ......
R语言收益率和波动性模拟股票价格COMP226带自测题|附代码数据
全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=29581 最近我们被客户要求撰写关于模拟股票价格的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在本工作表中，我们将研究价格、收益率和波动性。波动性通常用收益率的均方差来衡量，例如夏普比率的分母，它被用作风险的衡量标准。 我们将使用股票价格的平均对数收益 ......
R语言HAR和HEAVY模型分析高频金融数据波动率|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=19129 最近我们被客户要求撰写关于HAR和HEAVY模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在本文中，在学术界和金融界，分析高频财务数据的经济价值现在显而易见。 摘要 它是每日风险监控和预测的基础，也是高频交易的基础。为了在财务决策中高效利用高 ......
Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法（MCMC）估计随机波动率（SV，Stochastic Volatility） 模型|附代码数据
全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=16708 最近我们被客户要求撰写关于随机波动率的研究报告，包括一些图形和统计输出。 波动率是一个重要的概念，在金融和交易中有许多应用。它是期权定价的基础。波动率还可以让您确定资产配置并计算投资组合的风险价值 (VaR) 甚至波动率本身也是一种金 ......
R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模|附代码数据
客户要求撰写关于金融时间序列的研究报告，包括一些图形和统计输出。 本文将说明单变量和多变量金融时间序列的不同模型，特别是条件均值和条件协方差矩阵、波动率的模型 均值模型 本节探讨条件均值模型。 iid模型 我们从简单的iid模型开始。iid模型假定对数收益率xt为N维高斯时间序列： 均值和协方差矩阵 ......
【视频】随机波动率SV模型原理和Python对标普SP500股票指数预测|数据分享|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=22546 最近我们被客户要求撰写关于随机波动率SV模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。 什么是随机波动率？随机波动率 (SV) 是指资产价格的波动率是变化的而不是恒定的 “随机”一词意味着某些变量是随机确定的，无法精确预测。 在金融建模的背景下 ......
R语言Copula对债券时间序列数据的流动性风险进行度量
全文链接：http://tecdat.cn/?p=32707 原文出处：拓端数据部落公众号 在金融市场中，债券的流动性风险一直是一个备受关注的问题。流动性风险是指在市场上，债券价格的波动程度受到市场流动性的影响，这种影响可能导致债券价格的剧烈波动，从而影响投资者的收益。因此，对于债券流动性风险的度量 ......
Zerto 10.0 发布 - 勒索软件防护、灾难恢复和多云移动性的统一解决方案
Zerto 10.0 发布 - 勒索软件防护、灾难恢复和多云移动性的统一解决方案 请访问原文链接：，查看最新版。原创作品，转载请保留出处。 作者主页：[sysin.org](https://sysin.org)  - Cem Yuksel
参考：http://www.cemyuksel.com/research/waveparticles/ This is captured from our real-time simulation, showing three boats in the open ocean. The dynamic ......
R语言随机波动模型SV：马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31162 最近我们被客户要求撰写关于SV模型的研究报告，包括一些图形和统计输出 本文做SV模型，选取马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法估计。 模拟SV模型的估计方法： sim <- svsim(1000,mu=-9 ......
ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测|附代码数据
全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=12174 最近我们被客户要求撰写关于ARMA-EGARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 本文比较了几个时间序列模型，以预测SP500指数的每日实际波动率。基准是SPX日收益序列的ARMA-EGARCH模型。将其与GARCH模型进行比较 ......
用于平抑可再生能源功率波动的储能电站建模及评价
用于平抑可再生能源功率波动的储能电站建模及评价 主要内容：代码主要做的是一个通过储能电站平抑可再生能源波动的问题，通过储能电站平抑可再生能源的波动，建立了两种不同的储能平抑策略，使得风电功率曲线以及光伏曲线变得光滑，从而可以减少并网功率波动；此外，还研究了如何通过储能电站使得风光曲线与负荷曲线趋于一 ......
MATLAB代码：用于平抑可再生能源功率波动的储能电站建模及评价
MATLAB代码：用于平抑可再生能源功率波动的储能电站建模及评价 关键词：储能电站 功率波动 并网 平抑可再生能源 参考文档：《用于平抑可再生能源功率波动的储能电站建模及评价》仅参考 《光伏发电容量可信度评估》参考风电与负荷一致性问题思路 仿真平台：MATLAB yalmip 主要内容：代码主要做的 ......
【视频】随机波动率SV模型原理和Python对标普SP500股票指数预测|数据分享|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=22546 最近我们被客户要求撰写关于随机波动率SV模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。 什么是随机波动率？随机波动率 (SV) 是指资产价格的波动率是变化的而不是恒定的 。 “随机”一词意味着某些变量是随机确定的，无法精确预测。 在金融建模的背 ......
【视频】随机波动率SV模型原理和Python对标普SP500股票指数预测|数据分享|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=22546 最近我们被客户要求撰写关于随机波动率SV模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。 什么是随机波动率？随机波动率 (SV) 是指资产价格的波动率是变化的而不是恒定的 “随机”一词意味着某些变量是随机确定的，无法精确预测。 在金融建模的背景下 ......
R语言随机波动模型SV：马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31162 最近我们被客户要求撰写关于SV模型的研究报告，包括一些图形和统计输出 本文做SV模型，选取马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法估计。 模拟SV模型的估计方法： sim <- svsim(1000,mu=-9 ......
蓝桥杯历届真题 波动数列
波动数列 题意 一个数列有以下性质：$c_i=c_{i-1}+a或者c_i=c_{i-1}-b,i\in[2,n]$. 求一个长度为n，总和为s的数列有多少个。 思路 显然 在位置$pos\in[2,n]$，假设$c_{pos}=c_{pos-1}+x$，则这个值x对整个数组的贡献为$(n-pos+ ......
波动数列
AcWing 1214. 波动数列 - AcWing 来自 acwing 大佬的笔记 备赛蓝桥杯 - 蓝桥云课 (lanqiao.cn) import java.util.Scanner; public class N215 { static int N = 1010, mod = 10000000 ......