自测题 波动性 收益率 收益
R语言无套利区间模型：正向套利和反向套利次数、收益率分析华泰柏瑞300ETF可视化
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31973 原文出处：拓端数据部落公众号 股指期货的套利交易有助于股指期货实现其价格发现以及风险规避的功能，因此提高套利交易的效率,对于发挥股指期货在经济发展中的作用有着重要的意义。 本文帮助客户对期货期现套利的研究。研究中主要以期货及其现货指数的数 ......
提高网页互动性的CSS属性使用指南
Laravel是一个流行的PHP框架，它具有出色的可测试性，可以帮助开发人员在更短的时间内编写可靠的代码。但是，即使使用了这个框架，也可能会出现测试覆盖率较低的情况。测试覆盖率是指代码中已由测试案例覆盖的部分比例。测试覆盖率越高，代码质量越高。在本文中，我们将分享几种技巧，帮助您提高Laravel应 ......
AI变现项目：刚做五天收益突破单日破50+，干货经验谈
今日是我单号操作的第五天。 打开今日头条，发现收益破新高了。 我这是一个号操作，10个号，20个号呢？ 下面主要说说我的操作经验。 先确定领域 我是做的情感故事领域。 为什么做这个领域？(简单，原创度高，安全，流量) 首先这个领域的写作，只需要提供标题给AI就可以完成。这么做的好处就是不用改写，那么 ......
Python akshare 回测均线交叉策略的收益
针对均线交叉策略的收益，进行回测 从 akshare 获取数据的代码，可从上一篇文章中获取[Python 通过 akshare 绘制中国平安均线并显示买卖点 但是由于需要进行回测，就需要很长时间的数据，只是使用30天的数据，是无法看出来策略的好坏的，这次直接获取所有的数据。 pingan = ak. ......
R语言DCC-GARCH模型对上证指数、印花税收入时间序列数据联动性预测可视化|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31630 最近我们被客户要求撰写关于GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析，即序列间波动并非为一个常数，而是一个随着时间的变化而变化 ......
云锵投资 2023 年收益统计及 12 月简报
年度统计 本月是本年度最后一月，对本年的各组合进行了年度的收益统计： 量化基金，少量超额。 量化股票，Beta 1.5 倍的情况下，只下跌了 4.81%，算是还凑合的成绩。 今年，个人权益投资，整体没有 Alpha，属于与指数陪玩。在持股数方面，相对年初加仓了 23.68%（去年该数值是 95.16 ......
P8614 [蓝桥杯 2014 省 A] 波动数列
这道题的精髓在于DP公式的推理 #include <iostream> #include <stdio.h> #include <algorithm> #include <cstring> using namespace std; const int N = 1005, mod = 10000000 ......
【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析|附代码数据
阅读全文：http://tecdat.cn/?p=6193 最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数，通常称为边缘。在本视频中，我们通过可视化的方式直观地介绍了Copula函数，并通过R软件应用于金融时间序列 ......
Java lettuce 连接Redis哨兵波动问题的排查
环境信息 说明：本文内容基于公司内部出现的问题，已经对机器环境信息做了脱敏处理。 hostname IPaddress role A 10.0.0.190 哨兵节点 B 10.0.0.191 哨兵节点 C 10.0.0.192 master节点 D 10.0.0.193 slave节点 E 10.0 ......
R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合数据预期收益率可视化|附代码数据
全文链接：https://tecdat.cn/?p=33146 原文出处：拓端数据部落公众号 最近我们被客户要求撰写关于马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)的研究报告，包括一些图形和统计输出。 证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题：即预期收益与风险。 那么如何测定组合 ......
openssl做HMAC实例(C++)----自测OK
摘自：https://blog.csdn.net/mijichui2153/article/details/104741460 1、HMAC简介（1）MAC(Message Authentication Code,消息认证码算法)，可以将其认为是含有秘钥的散列(Hash)函数算法;即兼容了MD和SH ......
手机股票持仓截图生成器，同花顺收益图生成器，交割单都支持，开源版分享！
这个源码是别人的，之前估计分享过是网上买的，算是定制的，源码是2023年6月份开发出来的，但是现在项目早过了，这个也就没用了，然后就把作者写的纯源码全盘分享出来，方便大家研究一下这个源码一些好的结构设计和开发思路，支持的功能很多比如交割单、BS点都支持，还能生成手机端的持仓图生成，反正非常完美。 U ......
股票交割单生成器,持仓图,收益曲线,bs点位生成工具，完全开源分享。
这个工具其实是从某宝淘来的，我因为之前项目需要所以就把整个源码给拿下来了，易语言的，支持标题所讲的所有功能，包括交割单,持仓图,收益曲线,bs点位，各种功能都做的挺完善的，生成的截图都是高清图，因为这个源码对于我来说现在也没有太大的意义，然后就直接开源，让同行学习一下代码里面的结构和思路。 UI界面 ......
银行股票以及分红年化收益，你会买吗？
计算规则，当前股价乘以10为总金额，用股息除以总金额为收益乘以百分百。 名称 分红 股价 年化收益 紫金银行 10派1 2.58 3.8 兰州银行 10派1 2.8 3.5 光大银行 10派1.9 2.92 6.5 青岛银行 10派1.6 3.17 5 西安银行 10派1.65 3.44 4.7 江 ......
R语言时间序列GARCH模型分析股市波动率
原文链接：http://tecdat.cn/?p=22360 原文出处：拓端数据部落公众号 在这篇文章中，我们将学习一种在价格序列中建立波动性模型的标准方法，即广义自回归条件异方差（GARCH）模型。 价格波动的 GARCH 模型的思想是利用误差结构的近期实现来预测误差结构的未来实现。更简单地说，我 ......
C语言RsaUtil，C语言Rsa验证签名，验签----自测OK
摘自：https://wenku.csdn.net/answer/7c7f06c9f8bb466fb48f47bae5aaf99d 摘自：https://www.dandelioncloud.cn/article/details/1498198300963708930 // RsaUtil.c#in ......
R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列|附代码数据
原文链接：http://tecdat.cn/?p=26897 最近我们被客户要求撰写关于GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 风险价值 (VaR) 是金融风险管理中使用最广泛的市场风险度量，也被投资组合经理等从业者用来解释未来市场风险 风险价值 (VaR) VaR 可以定义为资产在给定时间 ......
MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率时间序列波动的拟合与预测|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=24211 最近我们被客户要求撰写关于GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 使用 garch 指定一个单变量GARCH（广义自回归条件异方差）模型 （ 点击文末“阅读原文”获取完整代码数据******** ）。 garch 模型的关键参数包 ......
R语言使用ARIMA模型预测股票收益时间序列|附代码数据
原文链接：http://tecdat.cn/?p=2831 原文出处：拓端数据部落公众号 最近我们被客户要求撰写关于ARIMA的研究报告，包括一些图形和统计输出。 “预测非常困难，特别是关于未来”。丹麦物理学家尼尔斯·波尔（Neils Bohr） 很多人都会看到这句名言。预测是这篇博文的主题。在这篇 ......
Python随机波动性SV模型：贝叶斯推断马尔可夫链蒙特卡洛MCMC分析英镑/美元汇率时间序列数据
全文链接：https://tecdat.cn/?p=33885 原文出处：拓端数据部落公众号 本文描述了帮助客户使用马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法通过贝叶斯方法估计基本的单变量随机波动模型，就像Kim等人（1998年）所做的那样。 定义模型以及从条件后验中抽取样本的函数的代码也在Python脚本 ......
ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测|附代码数据
全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=12174 最近我们被客户要求撰写关于ARMA-EGARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 本文比较了几个时间序列模型，以预测SP500指数的每日实际波动率。基准是SPX日收益序列的ARMA-EGARCH模型。将其与GARCH模型进行比较 ......
R语言基于ARCH模型股价波动率建模分析|附代码数据
原文链接： http://tecdat.cn/?p=3856 原文出处：拓端数据部落公众号 最近我们被客户要求撰写关于ARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 引言 金融中一个重要度量是与资产相关的风险，而资产波动率是最常用的风险度量。然而，资产波动率的类型有多种。波动率不能直接观测的性质在波动 ......
Python随机波动率(SV)模型对标普500指数时间序列波动性预测|附代码数据
原文链接：http://tecdat.cn/?p=22546 原文出处：拓端数据部落公众号 最近我们被客户要求撰写关于随机波动率(SV)模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。 资产价格具有随时间变化的波动性（逐日收益率的方差）。在某些时期，收益率是高度变化的，而在其他时期则非常平稳。随机波动率模型 ......
R语言无套利区间模型期货期现研究：正向套利和反向套利次数、收益率分析华泰柏瑞300ETF可视化|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31973 最近我们被客户要求撰写关于无套利区间模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。 股指期货的套利交易有助于股指期货实现其价格发现以及风险规避的功能，因此提高套利交易的效率,对于发挥股指期货在经济发展中的作用有着重要的意义 本文帮助客户对期货期 ......
学习笔记423—41.7%年化收益率 人工智能买股可以如此简单
41.7%年化收益率 人工智能买股可以如此简单 学一门知识，充实自我 掌握一项工具，让生活更美好~今天flare老师教大家AI选股，轻松搭建一个年化收益40%的机器学习选股策略 —by flare zhao,转载请注明出处，原创不易，谢谢支持 话不多说，先看策略的最终表现： 2017年12月到201 ......
Python随机波动模型Stochastic volatility，SV随机变分推断SVI分析标普500指数股票价格时间数据波动性可视化
全文链接:https://tecdat.cn/?p=33809 原文出处：拓端数据部落公众号 随机波动模型（Stochastic volatility models）经常被客户用来对股票价格随时间的变动性进行建模。波动性（volatility）是随时间的对数收益的标准差。与假设波动性恒定不变不同，随 ......
如何分析成绩波动？
成绩波动分析是对学生在不同时间段或多次考试中成绩的变化进行综合评估和解释的过程。它可以帮助教师和学生了解学习情况、发现问题，并采取相应的措施进行调整和提升。 以下是一个详细的成绩波动分析的介绍，供参考： 一、引言 成绩波动分析是一种对学生个体或全班学生在不同时间段内成绩的变化进行综合评估和解释的方法 ......
R语言随机波动模型SV：马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31162 最近我们被客户要求撰写关于SV模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。 本文做SV模型，选取马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法估计。 模拟SV模型的估计方法： sim <- svsim(1000,mu=- ......